Lưu Hiểu Khánh trở thành một trong những người giàu nhất ở Trung Quốc, đứng vị trí thứ 45 trong Danh sách 50 doanh nhân giàu nhất Trung Quốc năm 1999 của Forbes[1]. Cô đã xuất bản cuốn tự truyện Từ ngôi sao điện ảnh đến nữ tỷ phú vào năm 1995. Năm 2002, cô bị bắt vì tội trốn thuế trong vụ liên quan đến công ty của mình: Công ty TNHH Văn hóa và Nghệ thuật Hiểu Khánh Bắc Kinh (Beijing Xiaoqing Culture and Arts Company Ltd.)[2], bị phạt 7,1 tỉ nhân dân tệ và phải ngồi tù 1 năm[3][4]